Econometría

Economía

Economía

Descripción

Modelos de regresión, inferencia y contrastación empírica. Niveles I y II como ediciones.

Ficha del curso

Campo Detalle
Área Economía · Pregrado
Semestre sugerido 5, 6 (niveles I–II)
Prerrequisitos Prob./Estadística, Matemáticas II y Microeconomía I (I) · Microeconomía II y Econometría I (II)

Objetivos

Por completar.

Contenidos / Sílabo

Econometría I

1. Fundamentos

  • 1.1 Econometria I
  • 1.2 Datos Economicos
  • 1.3 Modelo de Regresion
  • 1.4 Correlacion vs Causalidad

2. Regresión Simple

  • 2.1 Minimos Cuadrados Ordinarios
  • 2.2 Estimadores MCO
  • 2.3 Interpretacion
  • 2.4 Bondad de Ajuste
  • 2.5 R Cuadrado
  • 2.6 Supuestos del Modelo

3. Regresión Múltiple

  • 3.1 Regresion Multiple
  • 3.2 Estimacion MCO Multiple
  • 3.3 Interpretacion de Coeficientes
  • 3.4 Variables Dummy
  • 3.5 Multicolinealidad
  • 3.6 R Cuadrado Ajustado

4. Inferencia

  • 4.1 Distribucion de los Estimadores
  • 4.2 Prueba t
  • 4.3 Prueba F
  • 4.4 Intervalos de Confianza
  • 4.5 Pruebas de Hipotesis
  • 4.6 Significancia Estadistica

5. Problemas del Modelo

  • 5.1 Heterocedasticidad
  • 5.2 Autocorrelacion
  • 5.3 Errores de Especificacion
  • 5.4 Variables Omitidas
  • 5.5 Forma Funcional

6. Propiedades de los Estimadores

  • 6.1 Teorema de Gauss-Markov
  • 6.2 Propiedades de los Estimadores

Banco de exámenes rendidos: examen_final (12 exp.) · examen_parcial (38 exp.) · laboratorios (2 exp.) · practicas (16 exp.)

Fuente: 10 Class/docencia/cursos/econometria-i/curso.yml.

Econometría II

1. Extensiones de MCO

  • 1.1 Econometria II
  • 1.2 MCO Revisitado
  • 1.3 Minimos Cuadrados Generalizados
  • 1.4 Variables Instrumentales
  • 1.5 Minimos Cuadrados en Dos Etapas
  • 1.6 Endogeneidad

2. Máxima Verosimilitud y GMM

  • 2.1 Estimacion por Maxima Verosimilitud
  • 2.2 Propiedades de Maxima Verosimilitud
  • 2.3 Metodo Generalizado de Momentos

3. Variable Dependiente Limitada

  • 3.1 Modelo de Probabilidad Lineal
  • 3.2 Logit
  • 3.3 Probit
  • 3.4 Tobit
  • 3.5 Modelos de Conteo
  • 3.6 Seleccion de Muestra

4. Series de Tiempo

  • 4.1 Procesos Estacionarios
  • 4.2 Modelos AR
  • 4.3 Modelos MA
  • 4.4 Modelos ARMA
  • 4.5 Modelos ARIMA
  • 4.6 Raices Unitarias
  • 4.7 Cointegracion
  • 4.8 Modelos VAR
  • 4.9 Modelos ARCH y GARCH

5. Datos de Panel

  • 5.1 Efectos Fijos
  • 5.2 Efectos Aleatorios
  • 5.3 Prueba de Hausman
  • 5.4 Panel Dinamico

Banco de exámenes rendidos: banco (1 exp.) · examen_final (10 exp.) · examen_parcial (18 exp.) · laboratorios (1 exp.) · practicas (6 exp.) · tareas (1 exp.)

Fuente: 10 Class/docencia/cursos/econometria-ii/curso.yml.

Bibliografía

Por completar.

Ediciones

Aún no hay ediciones publicadas.

Reutilización